Análisis cuantitativo en Forex

Análisis cuantitativo en Forex
Contenido Del Artículo:
¿Qué es el análisis cuantitativo? El análisis cuantitativo permite a los operadores eliminar la emoción del proceso de inversión. El análisis cuantitativo es un enfoque que se enfoca en estadísticas o probabilidades sobre sentimientos viscerales. Dada la tecnología de las computadoras y los sofisticados modelos matemáticos, el análisis cuantitativo se ha apoderado de Wall Street y de la mayoría de los nuevos operadores y empleados en Wall Streets o aquellos con una mentalidad cuantitativa.

¿Qué es el análisis cuantitativo?

El análisis cuantitativo permite a los operadores eliminar la emoción del proceso de inversión. El análisis cuantitativo es un enfoque que se enfoca en estadísticas o probabilidades sobre sentimientos viscerales. Dada la tecnología de las computadoras y los sofisticados modelos matemáticos, el análisis cuantitativo se ha apoderado de Wall Street y de la mayoría de los nuevos operadores y empleados en Wall Streets o aquellos con una mentalidad cuantitativa.

El análisis cuantitativo tiene un lugar en el mercado de divisas al igual que cualquier otro mercado.

Es probable que esté familiarizado con las diferentes formas de análisis cuantitativo, incluso si no se considera una cantidad, que es alguien que se acerca a los mercados desde un punto de vista cuantitativo. Una relación financiera simple, como la recompensa de la muñeca, las ganancias por acción o algo más difícil, como el precio de las opciones y el flujo de efectivo descontado, son formas de análisis cuantitativo. Como se puede imaginar, los datos son fundamentales en el análisis a menudo tan buenos como los datos que ingresan, por lo que muchos elementos se centran en la calidad de los datos utilizados para completar sus modelos matemáticos y estadísticos.

Ejemplos de análisis cuantitativo o estadístico

No necesita ser un genio matemático o tener un doctorado en econometría para beneficiarse del análisis estadístico. Con las estadísticas, observa la dependencia o asociación de dos variables aleatorias o conjuntos de datos. Los comerciantes se benefician del análisis estadístico común de las correlaciones, que se refieren a una amplia clase de relaciones estadísticas y dependencia.

Una correlación común en el mercado de divisas es que la debilidad del dólar está correlacionada con una debilidad en los mercados emergentes. Otra relación entre el mercado Yen fortaleza y debilidad del mercado de valores.

El análisis estadístico es útil para determinar las probabilidades futuras, pero no pretende ser puramente predictivo. Una declaración típica es que la correlación no es causalidad.

Causalidad significa causa y efecto explícitos, mientras que la correlación simplemente significa movimientos comunes potenciales entre dos variables aleatorias. La escala de los coeficientes de correlación es de -1 a +1, mientras que la negativa es una relación o correlación inversa perfecta, cero es correlación cero y una correlación positiva positiva positiva casi como si las dos variables o mercados estuvieran esposados ​​entre sí.

Otra forma favorable de análisis estadístico se conoce como análisis de regresión. El análisis de regresión es un modelo estadístico muy favorable y un análisis cuantitativo para ayudarlo a ver la relación entre las variables. El análisis de regresión se centra en la relación entre una variable dependiente y una o más variables dependientes. Específicamente, el análisis de regresión le ayuda a comprender cómo cambia el valor típico de la variable dependiente cuando varía cualquiera de las variables independientes.La mayoría de los paquetes de gráficos FX tienen un canal de regresión que hace el cálculo del análisis de regresión para usted y, a menudo, es más fácil de acceder que las correlaciones.

El análisis de regresión comúnmente estima la expectativa o dirección condicional del precio de la variable dependiente dada la variable independiente.

Esto significa el valor promedio de la variable dependiente relativa a una variable independiente fija. Esto a menudo se muestra en una línea inclinada más alta o más baja cortando el precio en la dirección de la tendencia o en un movimiento lateral la línea de regresión a menudo es plana.

¿Qué se necesita?

Si bien los modelos matemáticos están fuera del alcance de este artículo, muchos operadores utilizan Excel de Microsoft y usan la función de correlación entre las variables en un determinado período de tiempo para determinar si existe una correlación positiva o negativa. Sin embargo, muchos centros de investigación publicarán informes de correlación y también se pueden encontrar en terminales de investigación como Bloomberg o Reuters.

Si está interesado en hacer estos tipos de modelos usted mismo, es importante tener en cuenta que los resultados son datos manejados y que los datos faltantes o incompletos pueden llevarlo por mal camino.

Por lo tanto, primero debe ocuparse de los datos faltantes para poder realizar un análisis efectivo de los datos. Es probable que Excel sea su mejor apuesta en términos de realizar el análisis simple, pero muchos intermediarios proporcionan herramientas que también pueden ayudarlo a hacer gran parte del análisis.

En conclusión, el análisis estadístico está destinado a envolver tu cabeza en variables aparentemente aleatorias para un patrón que puedes intercambiar. El riesgo siempre debe gestionarse, pero estos patrones pueden durar mucho tiempo incluso sin que exista causalidad. Aunque aparentemente similar, backtesting es el lobo proverbial en oveja de análisis estadístico o cuantitativo a menudo. Vale la pena tener en cuenta las pruebas retrospectivas desarrolladas como modelado estadístico porque la mayoría de las veces se realizan pruebas en lugar de conjuntos de datos idealizados que pueden generar una confianza falsa, un exceso de apalancamiento y pérdidas potencialmente grandes cuando el entorno actual difiere del conjunto de datos.

¡Feliz intercambio!